Quanto maior o coeficiente de variação, maior será o risco do ativo. mínimo do intervalo pelo valor máximo. Downside Risk : Essa medida tem por finalidade avaliar o comportamento dos ativos quando estes se encontram abaixo de um valor específico (downside).
Um valor alto para a variância (ou desvio padrão) indica que os valores observados tendem a estar distantes da média – ou seja, a distribuição é mais “espalhada”. Se a variância for relativamente pequena, então os dados tendem a estar mais concentrados em torno da média.
As médias do grupo são: 11,203, 8,938, 10,683 e 8,838 Essas médias de grupo estão distribuídas em torno da média global para todas as 40 observações, que é 9,915. Se as médias dos grupos estão aglomeradas próximas à média global, suas variâncias é baixa.
O que é variância? A variância é um conceito estatístico que diz respeito à distância que um valor médio apresenta do demais valores de um conjunto de dados.
A análise de variância compara médias de diferentes populações para verificar se essas populações possuem médias iguais ou não. Assim, essa técnica permite que vários grupos sejam comparados a um só tempo.
Um grande desvio padrão indica que os pontos dos dados estão espalhados longe da média e um pequeno desvio padrão indica que os pontos dos dados estão agrupados perto da média. Por exemplo, cada uma das três populações {0, 0, 14, 14}, {0, 6, 8, 14} e {6, 6, 8, 8} possui média 7.
Temos dois fatores: - O fator tamanho do motor, que contém três categorias: 1,5 L, 2,2 L e 2,5 L. - O fator tipo de transmissão, que contém duas categorias: manual e automática. Populações tem mesma variância (ou mesmo desvio padrão).
O desvio-padrão é uma medida de dispersão do conjunto, ou seja, uma medida que indica quão uniformes são os dados do conjunto. O desvio-padrão demonstra a distância dos valores em relação à média do conjunto, quanto mais próximo de 0 for o desvio-padrão, menos dispersos são os dados daquele conjunto.
Uma medida estatística normalmente usada para medir o risco é o desvio- padrão, que mede a dispersão da distribuição de probabilidades. Quanto maior for o desvio-padrão, maior a dispersão das expectativas em torno da média ou retorno esperado e, conseqüentemente, maior o risco (ou incerteza) do investimento.
Como interpretar o valor do desvio padrão? Como dito anteriormente, o desvio padrão é calculado e interpretado em relação a uma média aritmética dos dados coletados. Dessa forma, por se tratar de um cálculo em raiz quadrada, sempre será um número positivo ou igual a zero.
Antes de mostrarmos a fórmula para calcular a variância, é importante sabermos que existem dois tipos: a variância amostral e a variância populacional.
Qual é a conclusão ao nível de significância de 5 %?
CONCLUSÃO: No nível de 5% de significância, há evidências que a audiência do programa de 2ª feira não foi de 60% e sim inferior a esse número ( < 60%). . Portanto, podemos calcular qual a probabilidade de ocorrerem valores de p mais desfavoráveis para HO do que o obtido.
Como interpretar o valor do desvio padrão? Um desvio padrão grande significa que os valores amostrais estão bem distribuídos em torno da média, enquanto que um desvio padrão pequeno indica que eles estão condensados próximos da média. Em poucas palavras, quanto menor o desvio padrão, mais homogênea é a amostra .
Variância de uma amostra (ou coleção) de dados de tipo quantitativo é a medida que se obtém somando os quadrados dos desvios dos dados relativamente à média, e dividindo pelo número de dados menos um.
Em que situações deve ser recomendada a utilização da análise de variância?
A análise de variância com um fator é utilizada para testar a hipótese nula de que as distribuições da variável resposta em cada nível do fator em estudo é a mesma e também para obter intervalos de confiança para contrastes entre as médias da variável resposta nos diversos níveis do fator.
A unidade de variância é o quadrado da unidade de observação. Por exemplo, a variância de um conjunto de alturas medidas em centímetros será dada em centímetros quadrados.
Desse modo, quanto maior o valor do desvio-padrão, maior a irregularidade dos dados (informações mais heterogêneas), e quanto menor o valor do desvio-padrão, menor a irregularidade dos dados (informações mais homogêneas).
